大举加码全球最大对冲基金亿元做空

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中国基金报吴娟娟欧洲空头信息跟踪网站BreakoutPOINT向中国基金报独家提供的数据显示，全球最大对冲基金桥水基金对欧洲公司做空进一步加码。BreakoutPOINT6月22日夜间提供的数据显示，桥水基金最新的净空头规模达95.2亿欧元，约折合亿元人民币。较此前披露的亿元做空规模，再度加码。桥水联席首席投资官格雷格·詹森（GregJensen）此前接受彭博表示，不会对个别的头寸发表评论，桥水在全球很多市场投资，持仓中包含很多国家的资产，涉及很多资产类别，不同资产类别中存在对冲关系，但看某一个市场的头寸可能会被误导。做空再升级BreakoutPOINT数据显示，桥水最新披露的做空的欧洲公司升至28家，合计做空规模达95.2亿欧元。来源：BreakoutPOINTBreakoutPOINT创始人IvanCosovic对本报解释道，根据相关规定，机构持有的净空头头寸达到总股本0.1%时，它就需向监管机构报告（如果低于0.5%，还无需向公众披露）。当净空头头寸占总股本比例达到0.5%，它需向公众披露。首次触达0.5%的披露下线之后，每次越过0.1%的线，也需披露。举例来说，如果机构对一只股票的净空头头寸从0.59%变成0.6%，机构需要向公众披露。但如果是净空头头寸从0.59%下降到0.58%，就不需要披露，因为它没有越过0.6%或者0.4%的整数位线。这也表明，如果X日，桥水披露关于某某股票的净空头头寸，但是X+1日没有披露，这可能是因为X+1日，桥水关于这只股票的净空头头寸变化很小，或者根本没有变化。依据上面的原则，breakoutPOINT计算目前桥水披露了28只股票的净空头头寸，合计做空规模95.2亿欧元。此外，因为桥水披露的标的均为STOXX欧洲50指数成本股，BreakoutPoint表示，这可能是基于指数的策略。目前不确定桥水的目标是做空还是对冲持仓中的头寸。单就净空头头寸涉及金额而言，BreakoutPOINT这是其记录中比较少见的。唯一的例外可能就是桥水自己。桥水在年1季度和年1季度也披露了大量的欧洲公司净空头头寸。其中，年1季度涉及了超过40家公司。桥水年的净空头头寸很快就全部平仓了。位于苏黎世的PortaAdvisors合伙人BeatWittmann对媒体表示，雷.达利欧是对的。全球市场未来都面临挑战。Stoxx指数今年以来，净值下跌17.19%。尽管这一下跌幅度与不少美国股票相比是“小巫见大巫”了，前述的纳指今年以来下跌超过30%。由于毗邻乌克兰，欧洲深陷能源危机，再上现在全球宏观经济面临包括高通胀和供应链在内的挑战，不少分析师都下调了其对于欧洲经济的预期。CNBC在报导中指出，达里欧的公司整体对全球经济都持悲观态度。据报道达里欧的在仓位上为抛售美国国债、美国股票和美国和欧洲的公司债做好了准备。部分欧洲ETF遭遇史上最大资金净流出不只是达利欧，不少欧洲ETF近期也遭遇资金用脚投票，被抛弃。在美国上市的欧洲ETF-BBEU,近期遭遇产品设立以来最大单日净流出。6月2日，这只ETF遭遇净流出13.95亿美元。这是自年6月15日设立以来，ETF遭遇的最大单日净流出。6月1日至6月22日，这只ETF遭遇资金净流出31.21亿美元。这只ETF最新的规模是52亿美元。BBEU,今年以来净值下跌21.36%。来源：ETF.

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